麥考利久期計算公式？
麥考利久期的計算公式：麥考利久期=修正久期*[1+(Y/N)]，麥考利久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均到期時間。它是債券在未來產生現金流的時間的加權平均，其權重是各期現值在債券價格中所占的比重。
具體的計算將每次債券現金流的現值除以債券價格得到每一期現金支付的權重，并將每一次現金流的時間同對應的權重相乘,最終合計出整個債券的久期。
“久期”又叫“持續期”,要歸功于F·R·麥考利，他在1938年提出要通過衡量債券的平均到期期限來研究債券的時間結構。當被運用于不可贖回債券時，麥考利久期就是以年數表示的可用于彌補證券初始成本的貨幣時間價值的加權平均。久期對于財務經理的主要價值在于它是衡量利率風險的直接方法，久期越長，利率風險越大。麥考利久期有如下假設：收益率曲線是平坦的；用于所有未來現金流的貼現率是固定的。
麥考利久期公式的理解？
麥考利久期的計算公式：麥考利久期=修正久期*[1+(Y/N)]，麥考利久期是使用加權平均數的形式計算債券的平均到期時間。它是債券在未來產生現金流的時間的加權平均，其權重是各期現值在債券價格中所占的比重。
具體的計算將每次債券現金流的現值除以債券價格得到每一期現金支付的權重，并將每一次現金流的時間同對應的權重相乘,最終合計出整個債券的久期。
“久期”又叫“持續期”,要歸功于F·R·麥考利，他在1938年提出要通過衡量債券的平均到期期限來研究債券的時間結構。
當被運用于不可贖回債券時，麥考利久期就是以年數表示的可用于彌補證券初始成本的貨幣時間價值的加權平均。久期對于財務經理的主要價值在于它是衡量利率風險的直接方法，久期越長，利率風險越大。
麥考利久期有如下假設：收益率曲線是平坦的；用于所有未來現金流的貼現率是固定的。
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